回測為何要高估交易成本？

這似乎是很多程式交易新手會問的問題

一般新手都想只要設定實際手續費就好，現在一口台指80隨手可得，來回設個兩三百塊手續費就很多了…

真的是這樣嗎？

作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Trading
標題: Re: [心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
時間: Tue Mar 24 06:57:31 2009

※ 引述《idleidle (賺大錢=看對&下大注&抱住)》之銘言：
: 我覺得很奇怪的1點
: 網路上的人，9成都說要把手續費調高
: 不然滑價會失真!#@!$!@#!@#…理由

看看孫子兵法…( 不完全是這樣解啦 XD )

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夫未戰而廟算勝者，得算多也﹔
未戰而廟算不勝者，得算少也。
多算勝，少算不勝，而況無算乎﹗
吾以此觀之，勝負見矣。

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當然不是交易成本調高就可以解決一切

在評估階段去壓低預期獲利，實戰時才不會發現之前都在紙上談兵

: 但是我去參加XX期貨商的講座
: 這個講師就秀出他的摩台-台期套利單
: 平均下來 1組賺2~5點
: 他連秀了好幾天，都是賺錢的
: 有時候滑價滑到他那邊，還可以賺個10點以上
: 因為是套利價差交易，所以風險可以控制
: 他說每天穩穩賺這零頭價差就好了
: OK
: 讓我覺得滑價是有方法可以控制的

平均一組賺2~5點，滑價滑到他那邊一組可以賺十點以上，意思是有可能滑個五點左右…

那如果滑價反向呢？沒賺或是賠錢都有可能吧

幾天的交易記錄不是很有參考性，有機會再去請他至少秀個幾個月來看看

摩台台指套利不會都一直賺錢的，偶爾會遇到很衰的時候 XDDD

: 如果把手續費設那麼高
: 一些超短單策略就不可能存在了~~~~~~~~
: 但是超短單策略可不可能賺錢?
: 我想一定可以，而且穩穩的賺

超短線策略當然存在，只要掌握住市場的某些pattern

做長做短，除了時間之外，不會有太大的差別

只要有那本事，你要做多短都行…

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推 newred:推一下 講到重點耶 趕快筆記 03/24 07:40
推 dmnnthwrld:引用到孫子兵法，當然值得推^^ 03/24 09:04

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