換倉價差怎麼處理？
在波段程式交易中，常被人忽略的就是換倉價差
很多人會說交易成本可以不用設定到NT. 2,000，反正滑價跟手續費沒有那麼多
但是隱藏的成本是大多人都沒看到的…
作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Trading
標題: Re: [問題] 換月的價差問題
時間: Wed Feb 18 17:57:38 2009※ 引述《kitty7788 (78778777788)》之銘言：
: 大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
: 這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象
: 例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
: 假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
: 定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!對，這是大多有留倉程式多少會遇到的事
但是你可能沒注意到的是…
第一，換倉價差不見得每次都是賠，會讓你有賠有賺，通常會互相抵消
第二，你可以在設定交易成本的地方把交易成本設高去考量滑價及換倉價差的部份
照以上兩點，其實不會在換倉價差上讓程式績效失真太多
跑程式績效的重點在於要盡量去設法去低估程式績效，讓程式在最嚴苛的條件下做評估
這樣之後實際交易時不會出現實際程式績效遠低於原先程式績效的狀況了！
如果你要更精確去處理換倉，那你就要想辦法把換倉這個動作寫進程式裡
如此一來就不會有誤差了…
: 又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
: 4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
: 就平倉了, 這又是一個盲點
: 不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?這部份就是看個人換倉動作跟程式資料的使用技巧
重點在盡量讓程式績效貼進實際狀況，程式怎麼看怎麼做的，實際上就要盡可能去完成
依程式特性會有不同的處理方式跟技巧，這部份就要看你程式怎麼寫的而定了…
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