最佳化到得換電腦？

最近常看到一些程式交易最佳化的問題，常常有人不是跑到卡住就是跑很慢

其實CPU弄好一點，RAM加大一點，大多數這些問題都可以解決

不過最根本問題似乎大多人都搞不清楚…

作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Trading
標題: Re: [問題] 請問ts的回測如何減少時間呢
時間: Thu Feb 12 19:51:01 2009

※ 引述《peter579 (勞苦擔重的人，可以作什)》之銘言：
: 若要作十年的回測，若有5個變量，
: 作一小時線，
: 那不是要跑很久…

買好一點的電腦會有點幫助 XD

: 有看到一些書上面這樣寫，將跳動的步加大，如
: 1~50 可以每十步加一次，只要作五次即可
: 但我若作完五個變量的測試，如何再進一步最佳化…。

之後嘛，可以朝不要最佳化的方向研究…

: 會不會真有有人去買個機台電腦多作測試呢。
: 還有歷史績效不代表未來…拿如何有十足的把握呢。
: (不過降底風險是一定要的…)

問到重點了，blind test跟Monte Carlo都是可以考慮的方式

但是要注意沒有什麼東西是100%一定賺的 XD

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