海龜系統很讚？ 2/2

上次覺得海龜系統很讚那位回答了

原來他有測長一點時間的績效，不過就對於今年海龜大爆發的績效很羨慕

不過其實一點都不用羨慕，因為光資金控管這四個字就決定了一切…

作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Trading
標題: Re: [討論] 今年有沒有人用海龜交易法買賣EURUSD呀?
時間: Thu Dec 25 15:19:19 2008

你的排版讓我很無言…

用2000去跑一個drawdown 5000點的系統績效本身就是一個有問題的回測…

既然你羨慕海龜就把一部份錢丟去用海龜操作就好啦

不過如果假設這些績效都是真實的話

兩個系統都從1999丟下去跑，累計到今年海龜的績效應該會比較差

又何必去羨慕海龜呢

※ 引述《ioikor (故事)》之銘言：
: 嘿嘿 六年的結果當然也是測了
: 所以我才說今年大好呀
: 之所以這麼問
: 就是因為我使用的不是海龜交易法則
: 不過今年的大行情
: 我從系統中的測試發現
: 海龜從1999到2007只有小賺兩千多
: 可是今年一年就賺了八千多
: 我歸納了一下原因
: 他的加碼方式真的很不錯
: 我是用混沌在操作的
: 一樣的時間
: 從1999到2008
: 一樣賺一萬點左右
: 一直到2007都贏
: 可是2008實在拼不過
: 一樣用0.1手測
: 我的係統只加碼0.1共0.2手
: 海龜會一直加到0.4手
: 所以今年贏不了他
: 今年我的系統只有賺3000點
: 差海龜差的遠
: 唉 一直找不出適合混沌的加碼方式
: 好處是不像海龜在盤整的時候資金會大幅減少
: 壞處是大行情也不會像海龜這樣飆
: 不過如果要從1999跑資料到2008
: 海龜實際上的最大連續損失約5000點
: 所以要有足夠的資金才可以用

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推 ioikor:因為海龜的暴發力太好了　＝＝　讓我不吐不快呀 12/25 17:06
→ tedinroc:向上向下爆發力都很好 XDDDD 12/25 17:58

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