程式交易要做的事

在用大台還是小台回測好？中那位發問的板友，似乎仍然沒搞清楚我的意思

回信的問題仍然是認為用小台回測績效會比較準

看來他沒有搞懂程式交易該抓住的東西是什麼…

※ 引述《》之銘言：
: 嗯
: 但是如果實際交易是用小台,用小台來測不是可以比較逼近真實嗎?
: 我ㄉ想法是:大台測可以避掉您所謂的滑價,但實際若是用小台交易,滑價是不可避免ㄉ.
: 所以用小台交易可以比較真實,因為真實就是有大幅滑價.
: 大大覺ㄉ如何?
: ※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: : 因大台與小台為相同標的之指數期貨，其連動性應近乎於100%
: : 但是大台交易量一向大於小台，出現意外大幅滑價之機率也相對小
: : 做程式績效回測，必先要求資料之可信度
: : 一般來說同標的之期貨，交易量較大者資料可信度較佳

我主要的重點是擺在大台的資料pattern會比較接近原本市場應有的狀況

而不是像小台會因為成交量不足而出現大幅上下波動的情況

寫程式要抓住的是市場原本應有的pattern，而不是成交量不足而特有的pattern

至於要避開小台實際交易的滑價，是有辦法的…

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