用大台還是小台回測好？

有板友對於我在請不要把HTS績效當真！這篇中的回應有所疑問

寄信來問我為什麼寫台指程式用大台回測就好

他覺得若是交易小台應該就用小台回測比較正確…

※ 引述《》之銘言：
: 私下請教一下,
: 如果交易小台,照理是用小台測才會最接近真實…
: 想請問一下您的想法?
: ※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: : 作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Option
: : 標題: Re: [問題] 請問大家這兩個策略何者較佳?
: : 時間: Wed Dec 10 20:19:37 2008
: : 學HTS當程式交易入門工具OK，但是請不要把HTS的績效表當真
: : 有心要寫點真績效的話，先好好學一個好點的交易軟體
: : 你可以在TS、Wealth-Lab、AmiBroker…等等軟體挑一個學
: : 雖然不保證用這些軟體寫出來就是真績效，但是真實的機會總比HTS寫出來的高
: : 加油啦 XD
: : 另外記得，寫台指程式用大台測就好了…

因大台與小台為相同標的之指數期貨，其連動性應近乎於100%

但是大台交易量一向大於小台，出現意外大幅滑價之機率也相對小

做程式績效回測，必先要求資料之可信度

一般來說同標的之期貨，交易量較大者資料可信度較佳

當然，如果你真的只交易小台的話，寫好的程式可以測完大台覺得OK後，再拿小台的程式回測一次看看績效狀況

但是其實大台績效可以的話，小台不會太差，只是早期可能會因為成交量問題會多少有績效較差的情況發生…

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