請不要把HTS績效當真！

網路常看到很多人PO出HTS績效問這樣績效好不好 XD

感覺有需要聲明一下，省得很多程式交易新手一直把時間浪費在不必要的地方

如果是程式交易新手，可以看一看

作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Option
標題: Re: [問題] 請問大家這兩個策略何者較佳?
時間: Wed Dec 10 20:19:37 2008

※ 引述《remark7 (倒數計時)》之銘言：
: 大家好 我是剛接觸HTS的新手 目前僅止於研究與試寫程式碼
: 今天完成了兩個小小策略 但是不知道這樣的策略是算如何的成效?
: 也許大家的策略可能比我的好太多了 不過我希望我可以一點一滴的在這方面有所進步
: 所以希望大家能給我一些指教 大小意見都OK 我會虛心接受
: 像是純益應提升到多少以上,損失降到多少以下,交易數降到多少以下…之類的
: 我已經把這兩個圖檔貼在我的相簿裡面 http://www.wretch.cc/album/remark7
: A1&A2是同一策略 B1&B2是另一個策略 兩個策略都用於小台指期貨 謝謝!

學HTS當程式交易入門工具OK，但是請不要把HTS的績效表當真

有心要寫點真績效的話，先好好學一個好點的交易軟體

你可以在TS、Wealth-Lab、AmiBroker…等等軟體挑一個學

雖然不保證用這些軟體寫出來就是真績效，但是真實的機會總比HTS寫出來的高

加油啦 XD

另外記得，寫台指程式用大台測就好了…

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我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD

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※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.207.1 (12/10 20:20)
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