參數最佳化？

有位常逛我BLOG的朋友在PTT寄信問我關於我以前在Trading板文章討論串的問題

雖然他有點搞錯發言人 XD，不過裡面有些概念值得初學者思考

有興趣的朋友可以進來看看

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: ※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: : 喔…了解您的意思了
: : 那我前述的步驟應該改成：
: : 1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。
: : 2.將這幾組挑選出的參數一一跑最後兩年的資料(只是跑出績效表做比較，不做最佳化)
: 不 選一組最好的參數即可
: 如果這組參數在最後兩年跑出來的結果很差
: 就代表你應該換方法而不是調參數
: 除了以前四年的資料測後兩年的資料以外 應該還要多測幾組
: 以資料分成123456年來說
: 至少還要以3456年的資料測12年的資料
: 以1256年的資料測34年的資料
: 諸如此類
: 只要有哪個結果不好 就代表你的方法有問題
: ******************************************************************
: 疑問
: 1.有什麼定義,或是客觀方式可以說明後兩年”結果很差”或是”優良”?
: 我的認知~績效圖形並無上下震盪太大,盡量呈現穩定的正斜率線性,56年勝率與
: 1234年勝率差異+-5% , 淨值最大折損也不應大於1234年資料.

先聲明，這不是我說的，你取的這段文章是那個zxcmnb的回文…

有趣的是，那時我覺得他說的很有道理，但是現在我覺得他說的其實很模糊

其實程式績效好壞是很模糊的一個講法，光這樣講是不會講太清楚的

你說的方法也算是建立一個評估標準

但是我覺得應該要先去看當年行情與策略要抓的pattern來對照績效表現

才能真正了解績效為什麼是這樣，為什麼程式在這一年表現好，這一年表現差

我習慣一筆一筆交易記錄下去檢查，而不是一年一年看

有興趣你可以試試，我想你會看到一些以前沒注意的東西…

: 2.如何拿1256年測34年資料?
: 我的認知~如果34年有重大走勢,那第2年與第5年間會有重大的跳空,不就會造成
: 整個系統不穩定?或是有失真的現象~

很簡單啊，你把1~6年資料取出來，刪掉34年再import進去不就好了 XDDD

至於這方法有沒有問題我不清楚，可能算是一種統計概念或是交叉測試的想法吧

我個人從那個討論串之後沒多久就不再玩最佳化了，所以也不太確定他的方法對不對

不過我想假設你的系統還不錯的話，這樣交叉測試後應該也不會有太大的問題

: 3.題外話~t大現在還是人工下單~還是已經進化到全天無人值守自動交易系統?
: 非常感謝~ XD 如果t大在這方面又有更佳的看法,希望t大可以分享一下 ^^

我是人工下單，但是盤中無人值守 XD

因為我是玩日線程式，以台指來說只要下個智慧單之類的就搞定了

把看盤的工作交給期貨商伺服器比較實在，在自己的電腦搞自動交易要顧忌的事太多

當機、斷線等問題就夠傷腦筋了，”全天無人值守自動交易系統”是聽起來爽而已

實際執行除非有很完善的規劃，要不然會很慘

做程式交易最初的想法不都是想要輕鬆賺錢嗎 XD，記得自己最初的目的最重要

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